Анализ рынка межбанковского кредитования
Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, поскольку он опосредствует многообразные межбанковские отношения, связанные с различными банковскими операциями.
Структура требований и обязательств банков перед другими банками в течение рассматриваемого периода остается стабильной и характеризуется отсутствием резких колебаний. При этом отсутствие резких изменений удельного веса межбанковских обязательств свидетельствует постоянстве и стабильности данного источника фондирования и поддержания достаточной ликвидности.
Межбанковский кредитный рынок является крупным сегментом финансового рынка. Здесь происходит купля-продажа кредитных ресурсов в виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Перераспределение ресурсов между кредитными организациями и есть основная характеристика МБК.
Проведение операций на рынке МБК предполагает хорошее информационное обеспечение и налаживание в каждом банке рациональных технологий решений, относящихся к деятельности на МБК.
Информация
Имеется в виду информация трех типов: общая, аналитическая, конъюнктурная.
Общая информация – это новости, которые могут повлиять на состояние денежного рынка и потому необходимы работникам банков для адекватной оценки перспективности заключения сделок.
Аналитическая информация представляет собой результат оперативного (текущего) анализа состояния финансового рынка, в том числе оценки краткосрочных тенденций его развития. Желательно, чтобы данная информация была по возможности наглядной.
Конъюнктурной считается информация от конкретных участников и операторов рынка, т.е. такая, которая отражает текущее предложение кредитных ресурсов и их котировки, итоги торгов на различных площадках, свидетельствует о финансово- экономическом положении банков – участников данного рынка. Такая информация позволяет оперативно (хотя не всегда адекватно) оценить конъюнктуру конкретного рынка (аппарат такой оценки должен содержаться в блоке аналитической информации). Конъюнктурную информацию собирают, формируют и распространяют банки-дилеры и операционные системы (обычно этим занимаются их специальные подразделения) и специализированные агентства или службы. Каждый банк также собирает и формирует такую информацию для своих нужд.
Важнейшая конъюнктурная информация, интересующая все банки и их клиентов, – это текущие ставки, по которым на межбанковском рынке предоставляются и привлекаются кредиты (депозиты). Эти ставки, если они единые и признаются всеми участниками рынка МБК, служат ключевым объективным индикатором его текущего состояния. Следует только иметь в виду, что подобные индикаторы становятся реальными инструментами операционной деятельности банков не на любом этапе развития финансового рынка, а лишь при его хотя бы относительной зрелости.[3]
Рынок межбанковских кредитов и депозитов за 2016 - 2018 годы
Выданные кредиты | ||||||
в национальной валюте | в USD | в EUR | ||||
Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвеш. ставка возн.(%) | |
01.16 | 0,6 | 8,50 | 4,5 | 6,08 | - | - |
02.16 | 0,2 | 8,50 | 10,9 | 4,65 | 4,5 | 6,30 |
03.16 | 0,4 | 8,50 | 11,3 | 1,19 | - | - |
04.16 | 0,4 | 8,50 | 15,9 | 5,74 | - | - |
05.16 | 0,4 | 8,50 | 0,1 | 8,50 | - | - |
06.16 | 2 500,4 | 14,50 | 0,6 | 8,50 | 0,1 | 1,73 |
07.16 | 1 700,3 | 12,65 | 0,5 | 8,50 | 4,5 | 5,80 |
08.16 | 74 950,3 | 8,77 | 0,5 | 8,50 | - | - |
09.16 | 4 652,5 | 8,75 | 12,4 | 5,51 | - | - |
10.16 | 58 140,2 | 8,75 | 30,3 | 5,04 | - | - |
11.16 | - | - | 6,5 | 5,92 | - | - |
12.16 | 0,3 | 8,50 | 0,4 | 8,50 | - | - |
01.17 | 218,5 | 8,50 | 0,2 | 8,50 | 1 995,1 | 0,42 |
02.17 | 0,2 | 8,50 | 0,4 | 8,50 | - | - |
03.17 | 0,3 | 8,50 | 0,6 | 8,50 | - | - |
04.17 | 0,1 | 8,50 | 0,5 | 8,50 | 1 617,4 | 0,47 |
05.17 | 0,1 | 8,50 | 0,6 | 8,50 | - | - |
06.17 | 0,1 | 8,50 | 0,6 | 8,50 | 0,0 | 8,50 |
07.17 | 0,1 | 8,50 | 0,4 | 8,50 | 0,1 | 8,50 |
08.17 | 236,0 | 8,38 | 0,6 | 8,50 | 0,0 | 8,50 |
09.17 | 502,9 | 8,50 | 0,5 | 8,50 | 0,2 | 8,50 |
10.17 | 126,3 | 8,50 | 10,5 | 1,82 | 0,0 | 8,50 |
11.17 | 0,2 | 8,50 | 0,7 | 8,50 | 0,2 | 8,50 |
12.17 | 4 950,2 | 12,20 | 0,6 | 8,50 | 0,1 | 8,50 |
01.18 | 1,2 | 8,50 | 0,7 | 7,20 | - | - |
02.18 | 1,4 | 0,56 | 0,7 | 7,19 | 3,0 | 8,50 |
03.18 | 0,2 | 8,50 | 12,4 | 3,48 | 0,4 | 2,56 |
04.18 | 0,2 | 8,50 | 0,6 | 6,70 | 1,6 | 2,50 |
05.18 | 0,1 | 8,50 | 0,4 | 8,50 | 1,3 | 2,50 |
06.18 | 10,1 | 8,50 | 0,4 | 8,50 | - | - |
07.18 | - | - | 0,5 | 6,18 | 0,9 | 2,40 |
08.18 | - | - | 48,0 | 1,34 | 0,4 | 2,40 |
09.18 | 10 000,0 | 11,50 | 60,6 | 1,34 | 0,9 | 2,40 |
Размещенные депозиты | ||||||
в национальной валюте | в USD | в EUR | ||||
Объем, млн.тенге | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.USD | Средневзвешенная ставка вознаграждения (%) | Объем, млн.EUR | Средневзвеш. ставка возн.(%) | |
01.16 | 89 814,5 | 24,01 | 8 010,5 | 0,14 | - | - |
02.16 | 3 476 592,1 | 14,93 | 7 204,7 | 0,18 | 4,5 | 1,50 |
03.16 | 8 478 469,9 | 14,92 | 9 418,2 | 0,23 | 38,9 | 1,47 |
04.16 | 6 428 458,5 | 14,49 | 9 797,0 | 0,21 | 0,1 | 0,10 |
05.16 | 4 757 503,9 | 14,24 | 9 404,8 | 0,21 | 0,8 | 0,50 |
06.16 | 7 484 129,0 | 14,00 | 10 933,2 | 0,22 | 0,0 | 0,00 |
07.16 | 4 980 796,0 | 12,77 | 12 137,1 | 0,26 | 0,0 | 1,50 |
08.16 | 4 187 841,0 | 12,01 | 13 742,3 | 0,22 | 10,5 | 1,99 |
09.16 | 2 523 716,6 | 12,04 | 9 216,8 | 0,22 | 12,0 | 1,75 |
10.16 | 1 943 497,0 | 11,57 | 11 541,5 | 0,29 | 6,3 | 1,68 |
11.16 | 2 244 117,8 | 11,22 | 14 886,7 | 0,26 | 4,5 | 1,50 |
12.16 | 4 505 123,1 | 11,01 | 8 789,2 | 0,25 | 8,5 | 1,28 |
01.17 | 7 819 962,4 | 11,00 | 4 461,4 | 0,33 | - | - |
02.17 | 9 318 924,0 | 10,78 | 6 648,5 | 0,35 | - | - |
03.17 | 9 865 816,4 | 10,00 | 8 560,2 | 0,40 | 0,1 | 0,01 |
04.17 | 9 031 290,9 | 9,99 | 5 703,8 | 0,52 | - | - |
05.17 | 8 663 440,9 | 10,00 | 9 075,7 | 0,52 | 2,5 | 0,01 |
06.17 | 7 184 348,3 | 9,53 | 8 252,7 | 0,59 | - | - |
07.17 | 5 613 530,9 | 9,50 | 7 064,9 | 0,76 | - | - |
08.17 | 4 848 752,5 | 9,44 | 7 139,5 | 0,75 | - | - |
09.17 | 6 727 754,4 | 9,26 | 8 608,4 | 0,84 | - | - |
10.17 | 5 842 985,3 | 9,26 | 4 669,5 | 0,96 | - | - |
11.17 | 7 460 186,3 | 9,26 | 2 282,6 | 1,72 | - | - |
12.17 | 6 352 554,7 | 9,25 | 1 954,4 | 1,38 | 4,0 | 1,00 |
01.18 | 8 897 459,0 | 8,93 | 1 835,7 | 1,45 | 10,0 | 2,25 |
02.18 | 7 506 777,0 | 8,75 | 2 120,4 | 1,47 | 0,0 | 0,50 |
03.18 | 4 435 339,0 | 8,52 | 2 058,5 | 1,51 | 12,9 | 0,55 |
04.18 | 4 201 703,4 | 8,42 | 3 206,9 | 1,69 | 11,2 | 2,44 |
05.18 | 4 891 407,8 | 8,26 | 4 193,9 | 1,68 | 2,0 | 2,50 |
06.18 | 5 946 766,7 | 8,02 | 2 049,5 | 1,77 | 0,0 | 0,10 |
07.18 | 6 895 146,3 | 8,01 | 3 301,5 | 1,86 | 3,5 | 2,50 |
08.18 | 5 870 779,8 | 8,00 | 1 374,7 | 1,86 | 4,3 | 2,10 |
09.18 | 3 455 656,3 | 8,06 | 1 610,9 | 1,98 | - | - |